Трендовушка с хитрушкой. Торговая система [Александр Силаев]

[trulalashka]

Ссылка на картинку

Трендовушка-универсалка

Торговая система, с небольшими вариациями применимая как на валютных фьючерсах (на «рубль-доллар» и «рубль-юань»), так и на фондовых (на акции Сбера, Газпрома и индекса Мосбиржи). Можно взять от нее обе эти части, можно торговать какую-то одну. Система строго механическая, робот не предлагается – потому что он к ней не особо нужен. Торгуется руками в одно и тоже заранее понятное время, точнее, есть два времени — одно для валютных фьючей, другое для фондовых. В любом случае, занимает не более пяти минут в день.

1. Что предлагается?

Система предельно проста, но бывалые люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство. Именно это сложно: найти устойчивую, простую, годами действующую закономерность. Максимально просто ее сформулировать, доведя до состояния МТС. Что и было проделано.
Под «поставкой системы» понимается файл в несколько десятков страниц. Общие принципы построения торговых систем + изложение принципов трендовости и сезонности + логика именно этой системы + история ее создания + нюансы эксплуатации.

1. Почему без робота и нужен ли он?

Я несколько лет обходился без него, но если кому-то сильно хочется – для программиста это очень простой вопрос. Можно заказать, или сделать самому, если вы программист. Но повторюсь, что это лишние хлопоты, если логика системы позволяет обойтись без робота, он не нужен, это лишнее звено в цепи и лишняя хрупкость, особенно для не специалиста.
Вообще, даже прибыльный робот без знания и понимания пользователем системы практически бесполезен, а прибыльная система без робота имеет ценность. Напомним, что робот – лишь средство реализации алгоритма. Если алгоритм реализуется без него с минимальными затратами времени, это скорее достоинство.
А вот «черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, вообще не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке, по сути это и есть поставка самой системы.

1. Какие основные показатели системы?

Вот тест системы более чем за десятилетие, с 2011 по 2021 гг., рабочий инструмент — фьючерс на акцию «Сбербанка» (выполнено на платформе Трейдматик, но может быть повторено в любом тестере). Рабочий сайз 100% капитала, комиссии учтены. Это самый консервативный вариант, с минимальными рисками и просадками. Кому нужна большая доходность, и кто готов нести за это больший риск — может умножить доходность и просадку на 2, на 3. Благо, плечи на фьючерсах бесплатные. Но я бы не советовал тут увлекаться, если играть с плечами, то лучше несколько систем на одном счете, чем одна система на максималках.

Как видим, профит-фактор системы 1.5-2, средняя сделка устойчива к комиссиям, доходность в пару раз больше максимальной просадки. Приятная редкость для трендовых систем – выигрышных сделок чуть больше, чем проигрышных. Обычно трендовушки зарабатывают не на этом, а на хорошем соотношении среднего выигрыша к среднему проигрышу. Конечно, здесь есть и это. Но то, что выигрышных сделок чуть больше 50%, а не чуть меньше (как это принято), сильно сглаживает эквити. Именно эти показатели — фиксированы и важны в плане устойчивости. А «риск-доходность» регулируется плечом и выбирается по вкусу.

Как вариант, можно было играть на одном счете обе разновидности модельки (одно время я так и делал). Обычно это позволяет складывать доходности разных эквити, не складывая их просадки. И является одним из базовых лайфхаков системного трейдинга.

1. Можно ли оценить полезность предложения – для новичка и среднего игрока?

…Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, телеграм-каналам, новостям и собственному чутью. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь.

На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не самая простая. Но предполагается, что человек пошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Понимание моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение.

Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.

А какие гарантии?

С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.
С другой стороны…

Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно в рамках разумного, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не подгон на истории.

Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка.

Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.

1. Сколько стоит? Почему так дешево?

50 т.р.

Вопрос «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Торговые системы продавались и за сотни тысяч рублей (в том числе хуже нашей).

Тогда почему дешево? На отметке менее среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок.

Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300-400 тысяч, алгоритм не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что?

Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что.

Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. Несколько лет успешных торгов на реале это лучшая рекомендация для ТС. Но не 100% гарантия. Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.

1. Зачем это вам, еще раз?

Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если уже есть свое, и свое нормально работает, то для диверсификации.

1. Сложно ли использовать систему?

Как уже сказано, по-настоящему простую систему – сложно найти. А понять ее просто. Она станет вашей, как только с ней ознакомитесь. Проблем с использованием не возникало ни у кого – их даже сложно представить.

1. Не сломается ли система от ее продажи?

Хрупкие системы, которые сломались бы от продаж, я никому и не предлагаю. Перефразирую фразу из мультика: ранимая корова нужна самому! Данная же система достаточно продавалась, это ни на что не повлияло. Полагаю также, это самая капиталоемкая из моих систем – новые деньги в ней будут работать скорее на нее, чем против. Если в ней окажется слишком много денег, немного сместятся параметры алгоритма (и вы легко поймете, куда именно) – но принцип будет работать так же, если не лучше. Понимаю, что звучит контринтуитивно, но тем не менее…

1. Как взаимодействуем?

Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (или перелистать) мой блог. Есть моя книга «Деньги без дураков». Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно.

Если все устраивает – есть кнопка “купить”. Если по каким-то причинам автоматизация временно не работает, пишите в личку-почту-соцсети, там разберемся

Читать далее...