Скачать 

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке [Василий Жданов, Иван Жданов]

Цена: 25 РУБ
Организатор: Robot
В списке нет видимых участников.
Robot
Robot
Складчик
  • #1

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке [Василий Жданов, Иван Жданов]

Книга электронная в формате .epub.

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.

Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.

Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и "квази-Шарпа". Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.

Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.

Содержание

Глава 1. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ


  • Гипотеза эффективного рынка (EMH)
  • Критика гипотезы эффективного рынка
  • Гипотеза фрактального рынка (FMH)
  • Гипотеза когерентного рынка (CMH)
  • Критика гипотезы фрактального и когерентного рынка
Глава 2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ

  • Модель У. Шарпа (CAPM)
  • Многофакторные модели прогнозирования доходности
  • Модель MCAPM
  • Модель оценки капитальных активов Ф. Блэка (CAPM с нулевым бета)
  • Трехфакторная модель оценки капитальных активов Е. Фамы и К. Френча
  • Четырехфакторная модель оценки капитальных активов М. Кархарта
  • Модифицированная мульти-бета модель CAPM Р. Мертона
  • Арбитражная теория ценообразования С. Росса (APT)
Глава 3. ОЦЕНКА РИСКА

  • Методы оценки риска
  • Стандартное отклонение доходностей
  • Модификация стандартного отклонения
  • Мера риска VaR (Value at Risk)
  • Модификация метода VaR (CVaR)
  • Коэффициент бета
  • Модификация коэффициента бета
Глава 4. ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

  • Диверсификация инвестиционного портфеля в современной экономике. Стратегия У. Баффета
  • Формирование инвестиционного портфеля Г. Марковица
  • Пример формирования инвестиционного портфеля Г. Марковица в Excel
  • Формирование инвестиционного портфеля Дж. Тобина
    :)
  • Пример формирования инвестиционного портфеля Дж. Тобина в Excel
  • Формирование инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа»
  • Пример формирования инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа» в Excel
Глава 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

  • Коэффициент Шарпа
  • Коэффициент Трейнора
  • Расчет показателя Омега
  • Коэффициент Сортино
  • Коэффициент информационное отношение
  • Калмар коэффициент
  • Коэффициент Модильяни
  • Коэффициент Йенсена
 
Зарегистрируйтесь , чтобы посмотреть скрытый авторский контент.
Похожие складчины
  • в разделе: Электронные книги
  • в разделе: Электронные книги
  • в разделе: Электронные книги
  • в разделе: Электронные книги

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать и скачивать складчины!

Учетная запись позволит вам участвовать в складчинах и оставлять комментарии

Регистрация

Создайте аккаунт на форуме. Это не сложно!

Вход

Вы уже зарегистрированы? Войдите.

Сверху