Скачать 

[МФТИ] Вычислительные финансы. 2022 [Ролан Гринис]

Цена: 495 РУБ
Организатор: Robot
Список участников складчины:
  • 1. ник скрыт
  • 2. Tomik1982
Robot
Robot
Складчик
  • #1

[МФТИ] Вычислительные финансы. 2022 [Ролан Гринис]

Ссылка на картинку
:)

МФТИ (ФПМИ МФТИ Физтех-школа прикладной математики и информатики)

Математическое моделирование и разработка эффективных высокопроизводительных вычислительных методов для расчета рисков производных финансовых инструментов — перспективное направление в прикладной математике и финансовой экономике.

Специалисты с практическими знаниями и навыками в этой сфере высоко востребованы в индустрии, особенно в финансовом секторе.

Курс даст практические навыки и теоретические основы для реализации вычислительных алгоритмов в моделировании производных финансовых инструментов.

Студентам с опытом в отрасли, курс поможет углубить знания, посмотреть на них в новом ракурсе, расширив границы применения своих навыков и открыв новые карьерные перспективы.

В результате прохождения курса Вы будете:

1. Знать
  • основы моделирования финансовых инструментов стохастическими процессами диффузии,
  • Монте-Карло симуляции стохастических дифференциальных уравнений,
  • моделирование финансовых производных по процентным ставкам, кредитам и кросс-валютным инструментам,
  • подсчет рисков дефолта контрагента (xVА),
  • методы Фурье и теория сингулярных пертурбаций,
  • дифференцированное программирование для расчетов риска и калибровки моделей.
2. Уметь
  • имплементировать в С++ и Python вычислительные алгоритмы для решения научно-исследовательских и прикладных задач численного моделирования производных финансовых инструментов.
3. Владеть
  • разработкой программного обеспечения для численного моделирования и расчетов риска производных финансовых инструментов.
Содержание:

Модуль 1 - Основы моделирования и стохастические процессы
  • Стохастические процессы
  • Моделирование финансовых рынков
  • Принцип отсутствия арбитража
  • Стохастические дифференциальные уравнения
  • Процессы диффузии
  • Формула Ито Теорема Гирсанова
Модуль 2 - Риск-нейтральная валюация
  • Риск-нейтральная мера
  • Изменение деноминации
  • Геометрическое броуновское движение
  • Модель Блэка-Шоулза-Мертона
  • Аналитические методы для европейских опционов
  • Уравнение Блэка-Шоулза
Модуль 3 - Модели с стохастической волатильностью
  • Кривая волатильности
  • Модель SABR
  • Метод сингулярной пертурбации
  • Модель Хестона
  • Методы Фурье
  • Калибровка поверхности волатильности с алгоритмом LM
Модуль 4 - Монте-Карло симуляции
  • Точная симуляция Андерсена для динамики Хестона
  • Монте-Карло симуляции для экзотических опционов
  • Алгоритм LSM для Американских и Бермудских опционов
  • Дифференцированное программирование и сопряженные методы
Модуль 5 - Моделирование производных по процентным ставкам
  • Моделирование финансовых инструментов по процентным ставкам (облигации, кривая доходности, плавучии ставки, форвардный курс, свопы, свопционы, отзывные свопы)
  • Модели краткосрочных ставок и конструкция HJM, Стохастическая модель LMM
Модуль 6 - Корректировки валюации от риска дефолта контрагента
  • Облигации с дефолтным купоном
  • Много-кривая доходности
  • Кредитные дефолтные свопы
  • Калибровка вероятности дефолта
  • Кредитный риск по контрагенту
  • Кредитные корректировки валюации финансовых производных (CVA)
Модуль 7 - Калибровка, расчет риска, корректировки валюации - примеры
  • Гибридная модель Хестона для Европейских и Бермудских опционов
  • Кросс-валютная модель с краткосрочными ставками и с кривой по ставкам
 
Зарегистрируйтесь , чтобы посмотреть скрытый авторский контент.
Похожие складчины
  • в разделе: Бухгалтерия и финансы
  • в разделе: Бухгалтерия и финансы
  • в разделе: Бухгалтерия и финансы
  • в разделе: Бухгалтерия и финансы

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать и скачивать складчины!

Учетная запись позволит вам участвовать в складчинах и оставлять комментарии

Регистрация

Создайте аккаунт на форуме. Это не сложно!

Вход

Вы уже зарегистрированы? Войдите.

Сверху