Скачать 

[Красный циркуль] Риск-паритет и фрактальный анализ [Сергей Каменщиков]

Цена: 60 РУБ
Организатор: Robot
В списке нет видимых участников.
Robot
Robot
Складчик
  • #1

[Красный циркуль] Риск-паритет и фрактальный анализ [Сергей Каменщиков]

Ссылка на картинку
Описание
Почему современная портфельная теория на практике показала посредственные результаты в 2008-2009 гг.? Есть ли альтернатива?
После кризиса отношение к распределению риска было кардинально пересмотрено – появился новый класс антикризисных стратегий на основе риск-паритета.
Главная особенность стратегии – приоритет анализа риска. Почему? Фокус инвестора на доходности оказался иррационален – в долгосрочной перспективе именно защита капитала играет главную скрипку.
Почему так происходит, как прогнозировать и анализировать риск? Эти и многие другие вопросы обсуждаются в рамках видеокурса "Риск-паритет и фрактальный анализ". Портфельный аналитик компании IFCM Capital Сергей Каменщиков разъясняет подходы, а также приводит результаты тестирования стратегий на западных и отечественном рынках.
Спойлер: Программа курса
Программа
Программа обучения "Риск-паритет и фрактальный анализ"
Занятие 1. Инвестирование на основе риск-паритета и управление риском
  • Риск паритетные стратегии – теоретическая основа, модификации
    • Распределение рисков как краеугольный камень стратегии
    • Почему пассивный подход побеждает
    • Виды риск-паритетных стратегий
    • Математическая основа
  • Влияние кризисов на показатели стратегии, сравнение с бенчмарками
    • Кризис домкомов
    • Ипотечный кризис
Занятие 2. Риск-паритет и глобальное распределение активов
  • Глобальная диверсификация
    • Как глобальная диверсификация позволяет снижать риски портфеля
    • Что такое ротация капитала и почему она является основой глобального подхода
    • Стратегии на основе ротации капитала
    • Почему диверсификация внутри отрасли, рынка теряет эффективность
  • Сочетание риск паритета и глобальной диверсификации
    • Риски глобальных классов активов
    • Оптимальное сочетание риск-паритета и глобального подхода
Занятие 3. Фрактальный анализ и волатильность актива
  • Прогноз волатильности, как необходимая основа риск паритетной модели
    • Методы оценки волатильности
    • Преимущества и недостатки стандартной модели
  • Фрактальный анализ волатильности
    • Что такое масштабирование волатильности?
    • Коэффициент Хэрста и способы определения
    • Прогнозирование волатильности на основе фрактального анализа
Занятие 4. Фрактальный анализ и риск-паритетная модель инвестирования
  • Риск паритет с фрактальным анализом: американский рынок
    • Сравнение с бенчмарком
    • Стресс-тест на неэффективном рынке
    • Влияние периода ребалансировки на показатели стратегии
  • Риск паритет с фрактальным анализом: российский рынок
    • Сравнение с бенчмарком
    • Стресс-тест на неэффективном рынке
    • Влияние периода ребалансировки на показатели стратегии
  • Заключение и перспективы – защита от кризиса на основе модели
 
Зарегистрируйтесь , чтобы посмотреть скрытый авторский контент.
Похожие складчины
  • в разделе: Инвестиции и форекс
  • в разделе: Инвестиции и форекс
  • в разделе: Инвестиции и форекс

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать и скачивать складчины!

Учетная запись позволит вам участвовать в складчинах и оставлять комментарии

Регистрация

Создайте аккаунт на форуме. Это не сложно!

Вход

Вы уже зарегистрированы? Войдите.

Сверху